Panduan untuk Strategi Forex Turtle Trading

Panduan Komprehensif untuk Strategi Forex Turtle Trading

Turtle Trading adalah jenis strategi forex mengikuti tren atau disebut konsep “Trend Follower”. Ini berdasarkan aturan mekanis sederhana untuk memasuki trading saat harga turun dari short-term channels. Tujuannya adalah untuk mengikuti tren jangka panjang sejak awal.

Turtle Trading lahir dari sebuah eksperimen di tahun 1980-an oleh Richard Dennis, perintis trader berjangka yang memperdebatkan apakah trader baik dilahirkan dengan bakat bawaan, atau apakah ada orang yang bisa dilatih untuk melakukan trading dengan sukses. Turtle Trading mengembangkan sistem trading mekanik sederhana yang dapat digunakan oleh trader disiplin manapun, terlepas dari pengalaman sebelumnya.

Nama “Turtle Trading” telah dikaitkan dengan beberapa kemungkinan asal usul. Bagi para trader, ini melambangkan hasil “lambat tapi pasti” dari sistem ini. Berbeda dengan sistem black box yang kompleks, peraturan Turtle Trading cukup sederhana dan mudah bagi Anda untuk membangun sistem Anda sendiri dan merupakan rekomendasi dari para trader.
Salah satu grup trader forex bernama Indonesia Monster Turtle Academy (MTA) yang didirikan oleh didirikan oleh Vincent Wisnu pada tahun 2014 juga mendidik ratusan trader Indonesia dengan sangat intensif menggunakan konsep strategi teknik Turtle Trading ini.

Bentuk paling awal dari Turtle Trading adalah manual. Dan membutuhkan perhitungan yang sulit untuk moving average dan batas risiko. Namun sekarang, para trader dapat menggunakan algoritma berdasarkan parameter turtle trading untuk membimbing trader menuju trading yang sukses. Seperti biasa, kunci sukses trading terletak pada disiplin yang konsisten.

Pasar mana yang terbaik untuk Turtle Trading?
Keputusan pertama adalah pasar mana yang akan ditradingkan. Turtle Trading didasarkan perubahan tren jangka panjang.

Di grup CME, untuk Agriculturals, pilihannya Corn, Soybeans, and Soft Red Winter Wheat. Indeks ekuitas terbaik adalah E-mini S&P 500, E-mini NASDAQ100, dan E-mini Dow. Di grup Energy, E-mini Crude (CL), E-mini natgas dan Heating Oil.

Di grup FOREX, AUD/USD, CAD/USD, EUR/USD, GPB/USD, dan JPY/USD. Dari Grup Interest Rate Derivatives, Eurodollar, T-Bonds, and the 5-Year Treasury. Di grup Metals adalah Gold, Silver and Copper.

Karena Turtle Trading adalah usaha jangka panjang dengan jumlah sinyal masuk yang terbatas, kita harus memilih kelompok berjangka yang cukup luas. Seperti yang disebutkan di atas.

Position Size
Dengan Turtle Trading, position size atau ukuran/Lot/Volume akan mempengaruhi money management dan diversifikasi. Jadi, berapa banyak yang harus dibeli/dijual harus mengacu pada hal tersebut.

Jadi, untuk manajemen risiko kelangsungan trading bergantung pada pemilihan posisi-posisi yang tepat. Sebelumnya harus memprogram sistem trading mekanis untuk memastikan tidak kehabisan uang sebelum mendapatkan keuntungan.

Resiko persentase konstan berdasarkan volatilitas
Kunci dalam Turtle Trading adalah dengan menggunakan posisi risiko berbasis volatilitas yang tetap konstan. Programkan algoritma Position Size sehingga akan menghaluskan volatilitas dengan menyesuaikan ukuran posisi sesuai dengan nilai masing-masing jenis order.

Ini akan berjalan sangat baik. Turtle Trader memasuki posisi yang terdiri dari kontrak yang lebih sedikit dan lebih mahal, atau kontrak yang lebih mahal, terlepas dari volatilitas yang mendasari di pasar tertentu.

Misalnya, ketika Turtle Trading menjual kontrak mini yang membutuhkan, katakanlah, $3000 di margin, trader membeli/menjual hanya satu order, sedangkan ketika trader memasuki posisi dengan order berjangka yang membutuhkan margin $1500, trader membeli/menjual 2 order.

Metode ini memastikan bahwa trading di pasar yang berbeda memiliki peluang yang sama untuk kehilangan atau keuntungan tertentu. Bahkan ketika volatilitas di pasar tertentu lebih rendah, melalui Turtle Trading yang sukses di pasar itu, trader masih akan menang besar karena trader memegang lebih banyak order dengan perubahan yang tidak stabil.

Bagaimana menghitung dan memanfaatkan volatilitas – Konsep “N”
Turtle Trader awal menggunakan huruf N untuk menunjukkan volatilitas pasar yang mendasarinya. N dihitung sebagai moving 20-day True Range (TR).

Penjelasan secara sederhana, N adalah pergerakan harga satu hari rata-rata di pasar tertentu, termasuk membuka celah. N dinyatakan dalam satuan yang sama seperti order berjangka.

Kita harus memprogram sistem Turtle Trading untuk menghitung True Range seperti ini:
True Range = Semakin besar:

TR = (Maximum of) TH – TL atau TH – PDC atau PDC – TL

Harian N dihitung sebagai: [(19 x PDN) + TR] / 20 (Dimana PDN adalah N dan TR hari sebelumnya adalah Range True hari ini.)

Karena formula tersebut membutuhkan nilai hari sebelumnya untuk N, kita akan memulai dengan perhitungan pertama sederhana hanya dengan 20-day average.

Membatasi risiko dengan menyesuaikan volatilitas
Untuk menentukan ukuran posisi, programkan sistem Turtle Trading untuk menghitung volatilitas pasar yang mendasari dalam hal nilai N-nya.

Dollar volatility = [Dollars per point of contract value] x N

Pada saat kita merasa tidak menyukai resiko, kita menetapkan 1 N sama dengan 1% dari ekuitas akun kita. Dan, pada saat ketika kita merasa lebih menyukai risiko, atau ketika akun kita lebih banyak ditarik dari biasanya, kita menetapkan 1 N sama dengan 0,5% dari ekuitas akun kita.

Unit untuk ukuran posisi di pasar tertentu dihitung sebagai berikut:

1 unit = 1% ekuitas akun / volatilitas pasar

Berarti sama dengan:

1 unit = 1% dari ekuitas akun / ([Dollars per point of contract value] x N)

Ini contoh untuk Heating Oil (HO):

Untuk HO dolar per titik adalah $42.000 karena ukuran kontraknya adalah 42.000 galon dan kontraknya dikutip dalam dolar.

Dengan asumsi ukuran akun Turtle Trading sebesar $1 juta, ukuran unit untuk trading berikutnya (Hari ke-23 pada seri di atas) dihitung dengan menggunakan nilai N = .0141 untuk hari ke 22 adalah:

Ukuran satuan = [.001 x $ 1 juta] / [.0141 x 42,000] = 16.80

Karena kontrak parsial tidak dapat ditradingkan, dalam contoh ini ukuran posisi dibulatkan ke bawah menjadi 16 kontrak. Kita dapat memprogram algoritma untuk melakukan perhitungan ukuran dan unit N mingguan atau bahkan setiap hari.

Ukuran posisi membantu membangun posisi dengan risiko volatilitas konstan di semua pasar yang ditradingkan. Ini penting untuk Turtle Trading dengan menggunakan akun terbesar, bahkan saat hanya melakukan trading mini.

Kita harus memastikan bahwa fraksi ukuran posisi akan memungkinkan kita untuk menukar setidaknya satu kontrak di setiap pasar. Akun kecil akan menjadi mangsa granularitas.

Keindahan Turtle Trading adalah N mampu mengelola ukuran posisi serta risiko posisi dan risiko portofolio total.

Aturan manajemen risiko Turtle Trading mendikte bahwa kita harus memprogram sistem trading mekanis untuk membatasi pemaparan di pasar tunggal sampai 4 unit, keterpaparan di pasar yang berkorelasi dengan total 8 unit, dan total “paparan arah” (yaitu panjang atau pendek) di semua pasar dengan total maksimal 12 unit di setiap arah.

Waktu masuk saat menggunakan sistem Turtle Trading
Perhitungan N di atas memberi kita ukuran posisi yang sesuai. Dan, sistem Turtle Trading mekanis akan menghasilkan sinyal yang jelas, sehingga entri otomatis mudah dilakukan.

Kita akan memasuki pasar pilihan saat harga turun dari channel Donchian. Breakouts ditandai saat harga bergerak melampaui level tertinggi atau rendah dari 20 hari sebelumnya.

Terlepas dari ketersediaan e-mini trading sepanjang hari, kita hanya masuk pada sesi trading siang hari. Jika ada gap harga yang terbuka, kita masuk trading jika harga bergerak ke arah target terbuka.

Kita masuk perdagangan saat harga bergerak satu tick melewati level tinggi atau rendah 20 hari sebelumnya.

Order size
Ketika kita menerima sinyal masuk dari breakout, sistem trading mekanis otomatis masuk dengan ukuran order 1 unit. Satu-satunya pengecualian adalah ketika, seperti yang disebutkan di atas. Dalam hal ini, kita memasukkan ukuran unit ½.

Selanjutnya, jika harga terus berlanjut dengan arah yang diharapkan, sistem secara otomatis menambah posisi dengan penambahan 1 unit pada setiap pergerakan harga ½ N tambahan sementara harga berlanjut ke arah yang diinginkan.

Sistem trading mekanis terus menambah sampai batas posisi tercapai, katakanlah pada 4N seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Ini contoh masuknya emas (GC) berjangka:

N = 12.50, dan long breakout adalah $1310

Kita membeli unit pertama di 1310. Pembelian unit kedua dengan harga [1310 + (½ x 12.50) = 1316,25] dibulatkan ke 1316,30.

Kemudian, jika harga bergerak berlanjut, Pembelian unit ketiga di [1316.30 + (½ x 12.50 = 1322.55] dibulatkan ke 1322,60.

Akhirnya, jika emas terus maju, saya membeli unit keempat yang terakhir di [1322.60 + (½ x 12.50) = 1328.85] dibulatkan ke 1328.90.

Dalam contoh ini, kemajuan harga berlanjut dalam periode waktu yang singkat sehingga nilai N tidak berubah. Bagaimanapun, mudah memprogram sistem trading mekanis untuk melacak segala hal yang sedang berjalan, termasuk perubahan dalam N, ukuran posisi, dan titik masuk.

Turtle trading stops
Turtle Trading melibatkan banyak kerugian kecil sambil menunggu untuk menangkap perubahan jangka panjang dalam tren yang merupakan pemenang besar.

Sistem Turtle Trading otomatis membantu kepercayaan dan disiplin dengan menghapus komponen emosional dari trading.

Stops didasarkan pada nilai N, dan tidak ada trading tunggal yang mewakili lebih dari 2% risiko ke akun kita. Stops ditetapkan pada 2N karena masing-masing N dari pergerakan harga sama dengan 1% dari ekuitas akun kita.

Jadi, untuk long positions di set stop-loss di 2N di bawah entry point yang sebenarnya (order fill price), dan untuk short positions stop berada di 2N diatas entry point saya.

Untuk menyeimbangkan risiko saat menambahkan unit tambahan ke posisi yang telah bergerak ke arah yang diinginkan, saya menaikkan stops untuk entri sebelumnya oleh ½N.

Ini biasanya berarti, kita akan menempatkan semua stops untuk posisi total di 2N dari unit yang baru ditambahkan terakhir. Namun, dalam kasus pasar yang terbuka, atau bergerak cepat, cara stops akan berbeda.

Keuntungan menggunakan stops berbasis N sudah jelas – Stops didasarkan pada volatilitas pasar, yang menyeimbangkan risiko di semua titik masuk.

Keluar dari Trading
Karena Turtle Trading, berarti kita harus menderita banyak “pemogokan” kecil untuk menikmati sedikit “keuntungan”, berhati-hatilah untuk tidak keluar dari trading yang terlalu cepat.

Sistem trading mekanis diprogram untuk keluar pada level terendah 10 hari pada entri lama, dan pada posisi tertinggi 10 hari untuk posisi pendek. Jika ambang batas 10 hari dilanggar, sistem akan keluar dengan sendirinya dari keseluruhan posisi.

Sistem trading mekanis membantu mengatasi keserakahan dan kecenderungan emosional kita untuk menutup trading yang menguntungkan terlalu dini.

Algoritma Turtle Trading menawarkan cara cepat untuk membangun sistem trading mekanis do-it-yourself sendiri yang sederhana, mudah dipahami dan efektif.

Jika Anda memiliki disiplin dan membiarkan sistem trading mekanis melakukan tugasnya, Turtle Trading mungkin adalah pilihan terbaik.

Bagaimanapun, kura-kura itu lamban, tapi biasanya mereka memenangkan perlombaan! Selamat mencoba!

Dapatkan Update BELAJAR FOREX melalui Email:

Dasarforex Reader

Leave a Reply

Belajar Dasar Forex

Anda mungkin juga ingin membacaclose